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银保监会发布商业银行流动性风险管理办法 引入流动性匹配率等三指标

2018-05-26 13:25 北京商报网   

北京商报讯(记者 程维妙 宋亦桐)继2015年9月存贷比由监管指标调整为监测指标后,商业银行流动性风险管理标准再次有了调整。5月25日,银保监会官网公布《商业银行流动性风险管理办法》(以下简称'《办法》'),新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模小于2000亿元的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。

银保监会有关部门负责人介绍,2014年发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模小于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

修订后的《办法》于2018年7月1日起生效。上述负责人介绍,为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理安排实施时间。一是对优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排。商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%。二是流动性匹配率暂作监测指标。自2020年1月1日起,流动性匹配率按照监管指标执行,在2020年前暂作为监测指标。三是对净稳定资金比例不设置过渡期。考虑到该指标已具有较长的监测历史,银行较为熟悉,且人民银行已将其纳入宏观审慎评估体系,因而不对其设置过渡期,即自2018年7月1日起执行。四是赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况,对于资产规模首次达到2000亿元人民币的商业银行,在首次达到的当月仍可适用原监管指标。自次月起,无论资产规模是否继续保持在2000亿元以上,均应适用针对2000亿元以上银行的监管指标,即2020年前为流动性覆盖率、净稳定资金比例和流动性比例,2020年后为流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率。

此外,本次《办法》还进一步完善流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用;同时细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

责任编辑: 3858NCY

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